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每日债市参考20140930

2018-11-28 11:29:18

★每日债市参考(2014.09.30)

中行交易员 郁佳敏 潘璠

今日关注

1. 周一,国家发改委发布通知,决定自今日零时起,将汽、柴油价格每吨分别降低100元和95元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.07元和0.08元。

2. 周一,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议提出确定加强进口的政策措施,促进扩大对外开放;决定实施煤炭资源税改革,推进清费立税、减轻企业负担;部署强化审计工作,推动政策措施落实、服务经济社会发展。

3. 今日,汇丰发布数据显示,9月汇丰制造业PMI终值为50.2,持平于上月终值,低于初值50.5。

市场评述

银行间现券市场——收益率下行

周一,银行间现券市场交投活跃,收益率出现显着下行。国债方面,1年140022成交在3..74%;3年140020成交在3.79%,降2bp;7年140013成交在3.95%,降3bp;9年130018成交在4.00%,降3bp。金融债方面,1年期国开140223成交在4.27%;3年期国开140208成交在4.45%,降5bp;5年期国开140209成交在4.515%,降6.5bp;7年期国开140203成交在4.62%;10年期国开140205成交在4.625%。

银行间资金市场——整体充裕

周一,银行间市场资金面整体宽裕,各期限资金的供给均较为充足,使得需求迅速得以满足,至尾盘还有少量减点隔夜融出。利率方面,隔夜和7天回购加权平均利率较前有bp的下行,分别落在2.52%和2.90%位置;天期限品种利率则有所回升,其中14天回购利率上行20bp至3.44%;1个月期限回购加权平均利率则小幅下跌5bp,落在4.06%。

利率互换市场——大幅走低

周一,IRS市场大幅走低,repo曲线短端降约7bp,长端跌幅在10bp附近;shibor曲线有.5bp的下行;depo曲线没有变动。早盘r007低开,令repo曲线骤然下行,1y从3.25%处given至3.20%位置,5y在3.52%水平taken;shibor 1y成交在4.12%点位,5y在4.13%附近成交。午盘repo 1y陆续在3.21%和3.22%处成交,5y在3.49%附近反复成交后,taken至3.51%-3.515%区间。

市场收益率水平

国债 固息金融债 银行间市场回购利率 SHIBOR

期限 收益率% 日变化bp 期限 收益率% 日变化bp 期限 利率% 日变化bp 期限 利率% 日变化bp

1Y 3.75 +1 1Y 4.29 -2 1D 2.5230 -11.02 O/N 2.5430 -11.50

3Y 3.83 -2 3Y 4.54 -3 7D 2.8995 -14.42 1W 2.9050 -16.80

5Y 3.92 -1 5Y 4.66 -3 14D 3.4432 +20.45 2W 3.1320 -8.20

7Y 3.96 -4 7Y 4.74 -4 21D 4.2050 +22.44 1M 4.0060 -5.10

10Y 3.99 -3 10Y 4.75 -4 1M 4.0609 -5.23 3M 4.5500 -0.28

15Y 4.21 -3 15Y 5.01 -5 6M 4.8000 +0.00

20Y 4.40 -3 20Y 5.24 -5 9M 4.9000 +0.00

1Y 4.9905 -0.10

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